Avaliação e otimização do critério de concessão de crédito à pessoa física.

Utilizando o banco de dados de clientes que solicitaram empréstimos e dados dos atrasos, aplicar uma penalidade nos coeficientes de rating, levando em conta o tempo de atraso, corrigir os coeficientes utilizados na equação de rating que permita reproduzir os valores corrigidos e verificar o efeito nas decisões tomadas.

A avaliação de cada indivíduo da população pode ser feita de duas formas:

• obter os coeficientes que melhor reproduzam os ratings corrigidos de todos os empréstimos.
• fazer uma análise multi objetivo, onde além da melhor reprodução, sejam minimizados os empréstimos atrasados (não por esquecimento) e maximizados os empréstimos sem atraso.

• Os dados dos cadastros de clientes e atraso passam pelo filtro para adequação de formato e consistência, formando um banco de dados.
• Calcular o rating utilizando o modelo fornecido.
• Obter o coeficiente de penalidade do rating w (t - t₀) que relaciona o tempo de atraso maior que um valor para descontar a parcela que esqueceu de pagar sem força maior.
• Utilizamos o algoritmo genético para obtenção dos parâmetros da fórmula otimizada de rating, w (penalidade) que serão codificados no cromossomo.
• A verificação dos coeficientes obtidos pode ser feita através da tabela de ocorrência utilizando os critérios anterior e novo, comparando o número de atrasos e de contratos de cada caso.

A partir do banco de dados, é possível saber a soma do capital que não foi aprovado, a soma do que foi aprovado e não teve atraso, e com atraso. Pode-se comparar estes valores com os da tabela obtendo uma verificação do resultado que os novos parâmetros trarão.