Avaliação do risco de empréstimos das agências. |
| Descrição do Problema: |
| Descrição do Objetivo: |
| Descrição das informações disponíveis: |
As contas das agências que impliquem em risco, tais como: contas de EMPRÉSTIMOS e EMPRÉSTIMOS EM ATRASO; TÍTULOS DESCONTADOS e TÍTULOS DESCONTADOS EM ATRASO, CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO, etc. - deverão ser objeto de classificação de qualidade, considerando a relação percentual entre as contas a receber e as vencidas, por categoria de prazos (30, 60, 90 , etc. até créditos em liquidação) e/ou por categoria percentual ( até 1%, de 1 a 3% , etc. ).
O algoritmo genético será utilizado para estimar as porcentagens de cada classe que minimizaria o capital disponível no banco para empréstimo, tendo como retorno os pagamentos, os juros e as multas, e os riscos associados aos empréstimos.
A avaliação dos riscos de uma agência será obtida pela comparação dos valores ideais por classe que a agência terá utilizando as porcentagens ótimas e o seu valor real. O índice de risco pode ser obtido por:
onde l i é o risco da agencia i, e i é a porcentagem ótima da classe i, e ij é a porcentagem real da agencia i da classe j, Vij é o valor real da agencia i classe j, Vi é o valor total de empréstimos da agencia i.
Utilizando o algoritmo de otimização será possível calcular o risco associado a cada agencia em relação ao parâmetro ótimo do banco, e estabelecer estratégias de controle e refinamento.