Universo Online
Web Sites Pessoais

Estratégia de investimento.



Dr. James Cunha Werner

Email: jamwer@uol.com.br
Gentech Informática Automação Tecnologia SC Ltda
Fone : (0 xx 11) 91 77 22 82

Descrição do Problema:

Estabelecer regras de investimentos a partir de cenários pré existentes e identificar situações de oportunidade e risco.

Descrição do Objetivo:

Maximizar o retorno levando em conta o risco para uma determinada exposição.

Descrição das informações disponíveis:

O histórico completo do mercado para cada ativo disponível, além das cotações e informações históricas dos índices financeiros.

Definido um portfolio, a geração em tempo real das transações de atualização são feitas baseadas em regras. Inicialmente o algoritmo genético obtém as transações para o período de histórico que maximizem o índice de desempenho baseado no retorno e no risco para cada ativo. Em seguida, o contexto de cada tipo de transação é agrupado, e a programação genética obtém as regras de compra, venda, etc baseado nas condições do mercado (fig. 21).

As regras podem gerar transações em tempo real para análise pelo responsável, quando alimentadas em tempo real pelas cotações de mercado.

Fig 21. Esquema de funcionamento do controle genético para análise estratégica de investimento.