Análise de desempenho das agências.

Consideremos, por exemplo, um banco com 150 agências. Cada agência terá o conjunto de suas contas controladas individualmente, pelos balancetes diários. Neste trabalho, propomos um controle paralelo, para a ADMINISTRAÇÃO poder manter sob exame os riscos e a movimentação entre as várias contas. Visa acompanhar a situação das agências no dia a dia, permitindo uma visualização da situação de cada uma em relação a um critério ótimo, fornecendo sua evolução temporal e sugestões de atuação (fig. 15).

O índice de desempenho a ser utilizado pode ser obtido das seguintes formas:

• a partir das distribuições dos dados das agências, utilizando a análise estatística. Esta abordagem é convencional, e leva em conta, por exemplo, a capacidade de captação para depósitos a prazo e a relação entre as provisões e as operações de credito.
• uma amostra dos históricos das agências é analisada e o valor do índice é atribuído para cada agência, podendo ser utilizadas as seguintes estratégias para generalização do critério:
• definição de um conjunto de funções de desempenho que utilizem os valores das contas de cada agência.

• treinando o algoritmo adaptativo para obtenção da previsão adequada do índice, a partir dos valores das contas do balancete de cada agência.
• utilizando a programação genética para obtenção de uma fórmula matemática que relaciona as contas obtendo o índice.

• Em seguida todas as agências são submetidas ao modelo para avaliação de desempenho, gerando como saída um gráfico do índice, e por solicitação, a visualização do histórico da agência e a análise do desvio.

Uma simulação foi realizada para mostrar as diferentes características das abordagens. A partir do valor médio, desvio e da probabilidade de ser débito ou crédito, foram criadas contas de 150 agências, usando uma distribuição gaussiana. A conta de caixa foi utilizada para fechar os totais de débitos e créditos.

Por exemplo, para a avaliação do desempenho de cada agência, foi utilizada uma fórmula matemática que relaciona os depósitos a prazo com o total de depósitos, porcentagem de títulos e empréstimos atrasados para medir o grau de acompanhamento das contas, ponderado pela relação de despesas e receitas operacionais, através da seguinte relação:

onde l representa o desempenho da agência i. Este valor pode ser atribuído pela Diretoria, que poderá indicar, ainda, outros critérios mais subjetivos ou complexos, de seu interesse.

Os resultados obtidos estão na fig. 16, onde verificamos que com as técnicas adaptativas e pela utilização da programação genética foram encontrados os valores definidos, usando para isto um conjunto de agências criadas aleatoriamente.